Управление финансами
документы

1. Адресная помощь
2. Бесплатные путевки
3. Детское пособие
4. Квартиры от государства
5. Льготы
6. Малоимущая семья
7. Малообеспеченная семья
8. Материальная помощь
9. Материнский капитал
10. Многодетная семья
11. Налоговый вычет
12. Повышение пенсий
13. Пособия
14. Программа переселение
15. Субсидии
16. Пособие на первого ребенка

Управление финансами
егэ ЕГЭ 2018    Психологические тесты Интересные тесты   Изменения 2018 Изменения 2018
папка Главная » Экономисту » Ставки денежного рынка

Ставки денежного рынка

Денежный рынок

Вернуться назад на Денежный рынок

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

• средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки — от одного дня до 12 месяцев;
• ставка формируется на основе ставок привлечения кредитов 16 первоклассными лондонскими банками, которые они предоставляют Reuters к 11 часам. Из 16 полученных ставок отсекаются 4 самые низкие и 4 самые высокие, а из оставшихся получают среднее арифметическое значение, которое публикуется как LIBOR для соответствующего периода и валюты;
• ставка фиксируется Британской Банковской Ассоциацией начиная с 1985 года ежедневно в 11:00 по Западно-европейскому времени на основании данных, предоставляемых избранными банками;
• сроки: T/N, 1, 2, 3 недели и 1, 2, 3, 6, 9, 12 месяцев;

Евросоюз

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

• номинальная ставка, заявленная ставка предоставления кредитов ведущими европейскими банками первоклассным же банкам (см. список банков: т.е. ставка, по которой первоклассные заемщики могут получить кредит от других банков (в отличие от российского аналога — MIBOR, которая является усреднением заявленных ставок, как для первоклассных заёмщиков, так и для всех остальных банков);
• публикуется в 11.00 по среднеевропейскому времени;
• рассчитывается Reuters;
• объемы кредитования ЕЦБ настолько существенны, что стабилизируют межбанковский рынок и гасят излишнюю волатильность, поэтому недельный EURIBOR совсем незначительно отличается от ставки рефинансирования ЕЦБ.

EONIA (Euro OverNight Index Average)

• эффективна ставка;
• ставка овернайт — рассчитывается как средневзвешенная ставка овернайт, под которую ведущие европейские банки кредитовали друг друга без залога
• рассчитывается ЕЦБ.
EUREPO

• заявленная ставка;
• ставка, по которой один ведущий банк предлагает средства по межбанковским сделкам кредитования другому ведущему банку под залог ценных бумаг, номинированные в евро и включенными в список GC (General Collateral,
• сроки T/N, 1, 2, 3 недели и 1, 2, 3, 6, 9, 12 месяцев.

Швейцарские базовые ставки (Swiss Reference Rates)

• разработаны Швейцарским Центральным Банком (SNB) и Швейцарской Фондовой биржей (Swiss Stock Exchange);
• служат «барометром» денежного рынка Швейцарии;

• измеряется только по кредитам с залогом (LIBOR — по безналоговым кредитам, т.е. учитывается как кредитный риск и премия по ликвидности);
• вычисляются на основании сделок и котировок (котировки отфильтрованы с помощью алгоритма фильтрации) на Eurex Zurich Platform (около 150 банков, а в LIBOR — 12 банков);
• основные ставки:
- SAR Swiss Average Rate — взвешенные по объему показатели, основанные на осуществленных сделках репо и котировках (отфильтрованных). Фиксируется три раза в день (12.00 AM, 4.00 PM, 6.00 PM);
- SCR Swiss Current Rate — усредненные цены по сделкам и котировки (т.е. объемы, в отличие от SAR, не учитываются). Публикуется каждые три минуты.

Ставки российского денежного рынка

MIBID (Moscow Interbank Bid Rate)

• заявленная ставка привлечения межбанковских кредитов на рабочий день, следующий за отчетным — характеризуют рыночные ожидания участников рынка;
• механизм получения: заявленные ставки на следующий день отсылаются каждый день банками, отобранными ЦБ РФ (кредитные организации, входящие в выборку кредитных организаций, представляющих форму 0409325 до 17.00, т.е. полтора часа выпадают из мониторинга;
• сроки: 2-7 дней, 8-30 дней, 31-89 дней, 91-180 дней, 181 день-1 год;
• рассчитывается ЦБ, публикуется после 18.30 текущего дня;
• расхождения с методологией LIBOR:
- используются сроки, растянутые во времени, в которые могут попадать показатели ставок для различных стандартных периодов;
- отсутствие механизма отсечения максимальных и минимальных показателей отдельных банков.

MIBOR (Mosow InterBank Offered Rate)

• заявленная ставка предоставления межбанковских кредитов на рабочий день, следующий за отчетным — характеризуют рыночные ожидания участников рынка;
• механизм получения: заявленные ставки на следующий день отсылаются каждый день банками, отобранными ЦБ РФ (кредитные организации, входящие в выборку кредитных организаций, представляющих форму 0409325) до 17.00, т.е. полтора часа выпадают из мониторинга. Рассчитывается как среднее арифметическое по заявленным ставкам;
• сроки: 2-7 дней, 8-30 дней, 31-89 дней, 91-180 дней, 181 день-1 год;
• рассчитывается ЦБ, публикуется после 18.30 текущего дня;
• расхождения с методологией LIBOR:
- используются сроки, растянутые во времени, в которые могут попадать показатели ставок для различных стандартных периодов;
- отсутствие механизма отсечения максимальных и минимальных показателей отдельных банков.

MIACR (Moscow InterBank Actual Credit Rate)

• средняя фактическая ставка по размещению межбанковских кредитов — отражает фактическую сложившуюся ценовую ситуацию;
• механизм получения: заявленные ставки на следующий день отсылаются каждый день банками, отобранными ЦБ РФ (кредитные организации, входящие в выборку кредитных организаций, представляющих форму 0409325 до 17.00, т.е. полтора часа выпадают из мониторинга;
• рассчитывается как средвневзшенная по фактическим объемам фактических ставок;
• сроки: 2-7 дней, 8-30 дней, 31-89 дней, 91-180 дней, 181 день-1 год;
• рассчитывается ЦБ, публикуется после 18.30 текущего дня.

MosIBOR (Moscow InterBank Offered Rate)

• заявленная ставка — средневзвешенная по 16 крупным банкам, верхний и нижний квартили отсекаются;
• значение котировок указывается на 11.45 по московскому времени; • сроки: от 1 дня до 3 месяцев;
• соответствует методологии расчета Libor;
• невысокая востребованность индикатора — банки, отобранные для расчета обладали различным уровнем ликвидности, качества и воспринимаемым риском контрагента;
• создан в 2001 году по инициативе НВА как аналог LIBOR для российского рынка.

MosPRIME Rate (Moscow Prime Offered Rate)

• показатель индикативных ставок предложения межбанковских кредитов,
объявленных прайс-банками (первоклассными финансовыми институтами) на российском рынке, которые они готовы предоставлять первоклассным финансовым институтам;
• формируется Национальной валютной ассоциацией на основе объявляемых 10 банками — ведущими операторами рынка МБК.
• значение котировок указывается на 11.45 по московскому времени;
• создан по инициативе ЕБРР в 2005 году;
• соответствует методологии расчета Libor;
• дисциплина выставляемых банком котировок — предотвращение манипулирования ставками: по специальному соглашению с ЕБРР банк-участник должен предоставить ЕБРР до 150 млн. рублей исходя из трехмесячного MosPRIME по требованию ЕБРР;
• сроки: O/N, 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев;
• признана как внутри страны, так и на мировых рынках — Международная Ассоциация Свопов и Деривативов (ISDA) признала MosPrime Rate в качестве справочной рублевой процентной ставки в РФ, рекомендованной для использования при операциях с рублевыми финансовыми инструментами (в том числе деривативами) на мировых валютных и денежных рынках.

Ставки японского денежного рынка

TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate)

• средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на токийском межбанковском рынке с предложением средств в японской йене и на разные сроки — всего 13 сроков;
• ставка формируется на основе ставок привлечения кредитов 15 первоклассными японскими банками, которые они публикуют к 11 часам. Из полученных ставок отсекаются 2 самые низкие и 2 самые высокие, а из оставшихся получают среднее арифметическое значение, которое и публикуется;
• ставка фиксируется Японской Банковской Ассоциацией (JBA), ежедневно в 11:00 по местному времени на основании данных, предоставляемых избранными банками;
• сроки: 1 неделя, 1-12 месяцев;

тема

документ Рынок ценных бумаг
документ Прибыль предприятия
документ Диверсификация
документ Факторинг как способ рефинансирования лизинговых операций
документ Рыночная экономика




назад Назад | форум | вверх Вверх

Управление финансами
важное

Курс доллара на 2018 год
Курс евро на 2018 год
Цифровые валюты 2018
Алименты 2018

Аттестация рабочих мест 2018
Банкротство 2018
Бухгалтерская отчетность 2018
Бухгалтерские изменения 2018
Бюджетный учет 2018
Взыскание задолженности 2018
Выходное пособие 2018

График отпусков 2018
Декретный отпуск 2018
ЕНВД 2018
Изменения для юристов 2018
Кассовые операции 2018
Командировочные расходы 2018
МСФО 2018
Налоги ИП 2018
Налоговые изменения 2018
Начисление заработной платы 2018
ОСНО 2018
Эффективный контракт 2018
Брокеру
Недвижимость



©2009-2018 Центр управления финансами. Все права защищены. Публикация материалов
разрешается с обязательным указанием ссылки на сайт. Контакты