Управление финансами

документы

1. Путинские выплаты с 2020 года
2. Выплаты на детей до 3 лет с 2020 года
3. Льготы на имущество для многодетных семей в 2020 г.
4. Повышение пенсий сверх прожиточного минимума с 2020 года
5. Защита социальных выплат от взысканий в 2020 году
6. Увеличение социальной поддержки семей с 2020 года
7. Компенсация ипотеки многодетным семьям в 2020 г.
8. Ипотечные каникулы с 2020 года
9. Новое в пенсионном законодательстве в 2020 году
10. Продление дачной амнистии в 2020 году
11. Выплаты на детей от 3 до 7 лет с 2020 года
12. Компенсация за летний отдых ребенка в 2020 году


Управление финансами
О проекте О проекте   Контакты Контакты   Психологические тесты Интересные тесты
папка Главная » Экономисту » Риск кредитного портфеля

Риск кредитного портфеля

Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. Связаться с автором

Кредитный риск

Вернуться назад на Кредитный риск



В любой сфере бизнеса наряду с возможностью получить прибыль всегда существует опасность потерь – риск.

Риск – это вероятность возникновения чистых убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Виды рисков могут быть представлены в разных классификациях, но кредитный риск всегда относится к категории финансовых.

Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или его просрочки но банковской ссуде. Различают также страновой кредитный риск (при предоставлении иностранных кредитов) и риск злоупотреблений(сознательно прогнозирующий невозврат).

Причины возникновения риска невозврата ссуды:

• снижение (или утрата) кредитоспособности заемщика, которое проявляется в форме кризиса наличности; последствием для банка может быть риск снижения ликвидности;
• ухудшение деловой репутации заемщика.

Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, и, как следствие, по кредитному портфелю в целом.

Кредитный портфель – набор ссуд, дифференцированных с учетом риска и уровня доходности, управляемый как единое целое.

В управлении кредитным портфелем реализуется кредитная политика банка.

Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что он должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд.

Распределение кредитных ресурсов внутри портфеля определяет его структуру, формирующуюся под воздействием следующих факторов:

• доходность и риск отдельных ссуд;
• спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;
• нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком РФ;
• структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные/ долгосрочные).

Кредитный портфель пополняется из трех источников:

• денежные ссуды непосредственным заемщикам (главный источник);
• приобретение (учет) векселей у продавцов товаров и услуг;
• приобретение векселей у дилеров по операциям с коммерческими бумагами.

Управление кредитными рисками нацелено на их снижение, поскольку вообще безрисковых кредитных операций не бывает.

Рассмотрим методы минимизации риска:

1) оценка кредитоспособности заемщика и установление его кредитного рейтинга;
2) проведение политики диверсификации ссуд:
• по размерам ссуд;
• по видам ссуд;
• по группам заемщиков;
3) выдача крупных кредитов, не превышающих нормативы Банка России, только на консорциальной основе;
4) страхование кредитов и депозитов;
5) соблюдение "золотых" банковских правил, требующих размещения кредитных ресурсов в соответствии со сроками, объемами и условиями их привлечения;
6) формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам.

В соответствии с Инструкцией Банка России № 254-11 выделены пять групп кредитного риска и установлен процент отчислений по критериям финансового состояния заемщика и качества обслуживания долга.

Корректирующим фактором является качество обеспечения кредита:

• стандартные ссуды – 0%;
• нестандартные ссуды – от 1 до 20%;
• сомнительные ссуды – от 21 до 50%;
• проблемные ссуды – от 51 до 100%;
• безнадежные ссуды – 100%.

тема

документ Кредитные каникулы
документ Кредитные операции
документ Кредитные отношения
документ Кредитный кооператив
документ Кредитный рынок



назад Назад | форум | вверх Вверх

Управление финансами
важное

Изменения ПДД с 2020 года
Рекордное повышение налогов на бизнес с 2020 года
Закон о плохих родителях в 2020 г.
Налог на скважину с 2020 года
Мусорная реформа в 2020 году
Изменения в трудовом законодательстве в 2020 году
Запрет коллекторам взыскивать долги по ЖКХ с 2020 года
Изменения в законодательстве в 2020 году
Изменения в коммунальном хозяйстве в 2020 году
Изменения для нотариусов в 2020 г.
Запрет залога жилья под микрозаймы в 2020 году
Запрет хостелов в жилых домах с 2020 года
Право на ипотечные каникулы в 2020
Электронные трудовые книжки с 2020 года
Новые налоги с 2020 года
Обязательная маркировка лекарств с 2020 года
Изменения в продажах через интернет с 2020 года
Изменения в 2020 году
Недвижимость
Брокеру


©2009-2020 Центр управления финансами. Все материалы представленные на сайте размещены исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.