Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по вложениям Банка в финансовые инструменты, включая вложения в иностранную валюту и драгоценные металлы.
Управление рыночным риском осуществляется также в целях:
• выявления, измерения и определения приемлемого уровня рыночного риска;
• постоянного наблюдения за рыночным риском;
• принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне рыночного риска;
• соблюдения всеми служащими Банка нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов банка;
• исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• исключения использования инсайдерской информации;
• исключения конфликта интересов.
Цель управления рыночным риском Банка достигается на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:
• получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рыночного риска;
• выявление и анализ рыночного риска, возникающего у Банка в процессе деятельности;
• качественная и количественная оценка (измерение) рыночного риска;
• установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других рисков;
• создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение достижения рыночным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска).
В процессе управления рыночным риском Банк руководствуется следующими принципами:
• адекватность характеру и размерам деятельности Банка;
• внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов;
• возможность количественной оценки соответствующих параметров;
• непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;
• осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих решений одним и тем же специально выделенным самостоятельным структурным подразделением;
• технологичность использования;
• наличие самостоятельных информационных потоков по рискам.
Возникновение рыночного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения рыночного риска относятся:
• злонамеренные манипуляции при приобретении/реализации финансовых инструментов;
• ошибочные действия по приобретению/реализации финансовых инструментов, в том числе по срокам и в количественном выражении.
К внешним причинам возникновения рыночного риска относятся:
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
• изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля - неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности - ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении, и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных с состоянием их эмитента и с общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты;
• изменения курсов иностранных валют;
• изменения рыночной стоимости драгоценных металлов;
• несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
• несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки);
• изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности);
• для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск);
• широкое применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями, кредитами, ипотечными займами и ценными бумагами и пр.), порождающих риск возникновения убытков в результате отказа от исполнения обязательств одной из сторон сделки (опционный риск);
• нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров.
Управление рыночным риском состоит из следующих этапов:
• выявление рыночного риска;
• оценка рыночного риска, в. т.ч. процентного, фондового, валютного;
• мониторинг рыночного риска;
• контроль и/или минимизация рыночного риска.
Цели и задачи управления рыночным риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами:
Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. 
