Управление финансами Получите консультацию:
8 (800) 600-76-83

Бесплатный звонок по России

документы

1. Введение продуктовых карточек для малоимущих в 2021 году
2. Как использовать материнский капитал на инвестиции
3. Налоговый вычет по НДФЛ онлайн с 2021 года
4. Упрощенный порядок получения пособия на детей от 3 до 7 лет в 2021 году
5. Выплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет по новому в 2021 году
6. Продление льготной ипотеки до 1 июля 2021 года
7. Новая льготная ипотека на частные дома в 2021 году
8. Защита социальных выплат от взысканий в 2021 году
9. Банкротство пенсионной системы неизбежно
10. Выплата пенсионных накоплений тем, кто родился до 1966 года и после
11. Семейный бюджет россиян в 2021 году

О проекте О проекте    Контакты Контакты    Загадки Загадки    Психологические тесты Интересные тесты
папка Главная » Экономисту » Кредитный риск это

Кредитный риск это

Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. Связаться с автором

Кредитный риск

Вернуться назад на Кредитный риск
Не забываем поделиться:


Управление кредитным риском – основная задача банков и других кредитных организаций.

Несвоевременные частичные или полные невозвраты тела кредита, а также процентной части в установленные сроки - одна из главных причин убытков финансовых учреждений:

1. Управление кредитным риском;
2. Оценка кредитного риска;
3. Кредитные риски кредитной организации;
4. Методы кредитного риска;
5. Кредитный банковский риск;
6. Кредитный риск заемщика;
7. Коммерческий кредитный риск;
8. Причины кредитного риска;
9. Виды кредитного риска;
10. Снижение кредитного риска;
11. Компоненты кредитного риска.

Управление рисками по кредитам состоит из ряда этапов. Вначале определяют стоимость заемных средств, формулируют принципы работы с кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики. Следующий этап – мониторинг и тщательный анализ кредитоспособности, а также работа с проблемными должниками. На завершающей стадии проводят анализ эффективности проделанной работы.

Оценка кредитного риска – максимальный размер убытка, который допускает банк на определенном временном промежутке с предварительно рассчитанной долей вероятности. Среди распространенных причин убытка – снижение стоимости кредитного портфеля, что происходит в результате полной или частичной потери платежеспособности большого количества заемщиков.

Понятие качественной оценки подразумевает сбор максимально подробной информации о заемщиках. Далее на основе полученных данных анализируют финансовую устойчивость потенциального клиента, ликвидность залогового имущества, деловую активность и другие подобные показатели.

Кредитные риски кредитной организации фиксируются в разрезе отдельных займов и в масштабах целых кредитных портфелей. В последнем случае применяется термин совокупный кредитный риск. Чтобы минимизировать возможные убытки организации-кредиторы разрабатывают кредитную политику. В документ включают оптимизированную схему организации деятельности, а также ряд мер контроля над процессом кредитования.

Наименее подверженным рискам считается сбалансированный кредитный портфель. В нем высокодоходные и надежные ссуды перекрывают займы с повышенной вероятностью невозврата.

Суть методов кредитного риска заключается в их последовательном использовании в качестве этапов процесса кредитования. На каждом этапе перед определенной группой сотрудников кредитной организации ставятся задачи, направленные на минимизацию потенциально возможных кредитных рисков.

В этом разрезе совокупность последовательных методов рассматривается как алгоритм управления риском в разрезе конкретной ссуды:

• Анализ уровня кредитоспособности потенциальных заемщиков.
• Оценка и анализ кредита.
• Структурирование займа.
• Оформление кредита.
• Контроль над выданным кредитом и залоговым имуществом.

Каждая операция по выдаче займа несет в себе кредитный банковский риск. По этой причине многоуровневая система управления кредитными рисками направлена в первую очередь на снижение полных или частичных невозвратов заемных средств.

Процесс происходит в несколько этапов:

• Определение кредитного рейтинга заемщика и уровня его платежеспособности.
• Диверсификация клиентов банка по группам, уровню достатка, и т.д.
• Страхование выданной ссуды.
• Формирование резервных фондов для покрытия убытков.
• Организация работы компании-кредитора, направленная на минимизацию кредитных рисков.

Процентный кредитный риск заемщика возникает чаще других. Объясняется это тем, что доходы каждого отдельного клиента банка не привязаны к размеру установленной процентной ставки по ссуде.

Если процентная ставка растет, сумма ежемесячных выплат нередко достигает критических размеров и составляет большую часть доходов заемщика.

Не менее опасны валютные риски, связанные с резким падением курса национальной валюты. Нередки случаи, когда из-за высокой волатильности валютных котировок заемщики вообще теряют возможность погашать взятый ранее кредит.

Коммерческий кредитный риск для предпринимателя – это потенциально возможные потери и убытки в процессе хозяйственной деятельности, которые приводят к полному или частичному невозврату суммы займа.
Самое читаемое за неделю

документ Введение ковидных паспортов в 2021 году
документ Должен знать каждый: Сильное повышение штрафов с 2021 года за нарушение ПДД
документ Введение продуктовых карточек для малоимущих в 2021 году
документ Доллар по 100 рублей в 2021 году
документ Новая льготная ипотека на частные дома в 2021 году
документ Продление льготной ипотеки до 1 июля 2021 года
документ 35 банков обанкротятся в 2021 году


Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!

Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!

Аналогичный вид риска для кредитора заключается сокращении уровня доходов, на которые рассчитывал банк или другая организация. Коммерческим кредитным риском финансовых учреждений также считается незапланированный рост расходов по обслуживанию или возврату выданных ссуд. Для обоих сторон коммерческий кредитный риск угрожает минимизацией размеров ожидаемой прибыли.

Среди основных причин кредитного риска – неуверенность кредитора в платежеспособности и ответственности заемщика.

Невыполнение условий и выход за рамки сроков кредитного соглашения возможны в следующих случаях:

• Должник не в состоянии сгенерировать денежный поток необходимого объема. Это происходит в связи с неудачным стечением обстоятельств, а также по экономическим и политическим причинам.

• Кредитор не уверен в объективности оценки стоимости и ликвидности залогового имущества.

• Бизнес заемщика терпит убытки в связи с распространенными рисками в сфере предпринимательской деятельности.

Наиболее распространенные виды кредитных рисков:

• Географические риски – связанные с выдачей займов в конкретном регионе или стране.

• Политические риски – провоцируются нестабильной политической обстановкой в государстве, высоким уровнем коррумпированности во власти, снижают платежеспособность заемщиков.

• Макроэкономические риски – связаны со снижением темпов развития экономики государства, падением ВВП, замедлением роста отдельных отраслей народного хозяйства.

Выделяют также инфляционные, отраслевые, законодательные и риски изменения учетной ставки.

Самым распространенным способом снижения кредитного риска считается лимитирование. С помощью продуманной схемы удается существенно ограничить размеры предполагаемых потерь и убытков. Уровень риска каждого займа различается в зависимости от вида залогового имущества, целевого использования кредитных средств, сроков выдачи.

С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски. К примеру, влияние срока выдачи отражается не только на ссуде, но и на ликвидности коммерческого банка в целом, если не привязано к срокам определенных пассивов. Лимитирование помогает решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков.

В соответствии с международными методическими рекомендациями в области банковской деятельности «Базель II» выделяют следующие компоненты кредитного риска:

• Первый компонент включает методы и основывается на двух подходах расчетов потенциальных кредитных рисков.

• Второй компонент содержит перечень рекомендаций и принципов, с помощью которых кредитные организации управляют рисками и осуществляют контроль над ними.

• Третий компонент называется «рыночная дисциплина» и призван дополнить предыдущие два компонента. Он формулирует перечень требований для раскрытия информации. С помощью полученных сведений кредитор дают объективную оценку потенциальному заемщику по ряду параметров.

тема

документ Кредитные каникулы
документ Кредитные операции
документ Кредитные отношения
документ Кредитный кооператив
документ Кредитный рынок

Получите консультацию: 8 (800) 600-76-83
Звонок по России бесплатный!

Не забываем поделиться:


Загадки

Какой процесс Уинстон Черчилль считал самой выгодной инвестицией?

посмотреть ответ


назад Назад | форум | вверх Вверх

Загадки

У одной смазливой девушки есть муж и любовник, оба богатые люди. Для неё они денег не жалеют и осыпают её дорогими подарками. А вот денег на карманные расходы не дают. Но вот у девушки после каждого презента появляются и деньги и подарки. Что для этого она делает?

посмотреть ответ
важное

Бесплатная консультация
по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
8 (800) 600-76-83

ежедневно с 6.00 до 21.00
Звонок по России бесплатный!



Новая помощь малому бизнесу
Как предприниматели могут решать финансовые проблемы бизнеса в 2022 году
Краудлендинг для субъектов МСП в 2022 году
Лизинг для малого и среднего бизнеса в условиях санкций
Как продвигать малый бизнес в кризис 2022 года
Использование инструментов коучингового подхода к управлению бизнесом в условиях кризиса 2022 года
Как нанять и удержать хорошего работника в малом и среднем бизнесе в 2022 году
Как стимулировать инвестиционную деятельность в малом бизнесе в 2022 году
Нужен ли малому бизнесу логотип и как его создать?
Порядок в своем малом бизнесе
Новые подходы к развитию бизнеса
Как оптимизировать транспортные расходы малым и средним предприятиям в 2022 году
Инструменты импортозамещения в 2022 году
Выплаты сотрудникам при банкротстве работодателя и закрытии иностранного бизнеса в России в 2022 г.
Как и где искать покупателей в 2022 г

Как найти партнерства в бизнесе в 2022 году

Способы выведения прибыли из ООО

Внутренний контроль в компании в 2022 году




©2009-2021 Центр управления финансами.