Управление финансами

документы

1. Будут ли ещё разовые выплаты на детей в 2020-2021 годах
2. Новое пособие для домохозяек с 2020 года
3. Выплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет по новому в 2021 году
4. Выплаты на детей до 3 лет с 2020 года
5. Защита социальных выплат от взысканий в 2021 году
6. Банки с 2020 года начали забирать пособия на детей
7. Выплата пенсионных накоплений тем, кто родился до 1966 года и после
8. Выплаты на детей от 3 до 7 лет с 2020 года

О проекте О проекте   Контакты Контакты   Психологические тесты Интересные тесты
папка Главная » Экономисту » Оценка кредитного риска

Оценка кредитного риска

Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. Связаться с автором

Кредитный риск

Вернуться назад на Кредитный риск

Не забываем поделиться:

Анализ кредитного риска банка предполагает кропотливую работу и, прежде всего, анализ работы всего банка. Он проводится в два этапа:

1. Выявление общего объема долга, невыплаченного клиентами. Эти долги группируются по величине ссуды, специфическим характеристикам заемщиков и т. д.

2. Оценка реальной рыночной стоимости активов банка.

Очень эффективным является способ, когда банк анализирует отдельные виды ссуд после предварительной классификации. Здесь открывается широкий простор для аналитики — можно разобраться, какие именно договорные обязательства чаще всего нарушаются, какие факторы повлияли на качество кредита.

После всей этой аналитической работы нужно подвести итог — обозначить сильные и слабые стороны банка на различных рынках активных операций.

Банк оценивает, каков размер максимально допустимого убытка и при какой доле вероятности. Резкие убытки в коммерческой деятельности могут быть связаны со снижением стоимости кредитного портфеля в целом — когда сразу большое количество заемщиков утрачивают платежеспособность.

Оценка риска должна быть качественной — для этого банк собирает максимально подробную информацию о будущем клиенте. Собрав данные, банк оценивает, насколько этот человек твердо стоит на ногах, проверяет залоговое имущество, добывает сведения о деловой истории, изучает личную информацию.

Банки приглашают внешних аудиторов и делают акцент на оценке кредитных рисков, проводят всесторонний анализ. Грамотная аудиторская проверка может помочь скорректировать кредитные условия наилучшим образом.

Избежать кредитных рисков не может ни один банк, но каждый стремится их минимизировать благодаря эффективному управлению.

Последнее может быть выражено в следующих формах:

• Лимитирование. Это один из самых популярных методов снижения кредитных рисков. Благодаря ему устанавливаются ограничения на операции с данным клиентом или организацией — что не позволяет выйти за пределы установленных банком сумм.

• Резервирование. ЦБ России обязывает банки иметь минимально фиксированную сумму на счетах, которой можно покрыть невыплаченные долги заемщиков. Эта «подушка безопасности» при возможных потерях создается на случай непредвиденного ухудшения ситуации по выплате займов.

• Страхование. Как правило, страхуется залоговое имущество на случай его потери или порчи. Например, банки обязывают страховать квартиры, взятые в ипотеку, причем только в проверенных страховых компаниях.

• Распределение. Оно достигается путем включения в процентную ставку также рисковой надбавки. То есть каждый клиент будет платить больше даже в том случае, если лично он как должник не представляет для банка опасности. Величина такой надбавки варьируется в зависимости от обеспечения по кредиту, величины его долга, длительности срока и других параметров.

У любого банка есть своей портфель кредитов — то есть все средства, выданные юридическим и физическим лицам. Этот портфель ежедневно пополняется через непосредственные ссуды заемщиков или через покупку банком векселей у продавцов товаров или дилеров по ценным бумагам.

Обычно банк гордится своим большим кредитным портфелем, ведь это говорит о высоком доверии клиентов к кредитной организации. Кроме того, банк живет и «питается» благодаря существованию займов и процентов по ним.

При этом перед каждым банком изначально встает вопрос: какую политику выбрать в отношении кредитных портфелей. Правило бизнеса гласит: чем выше доход — тем выше риски потерять собственные деньги.

Как правило, каждый банк выстраивает условия для заемщиков таким образом, чтобы рискованных займов было как можно меньше. При этом предпочтение отдается кредитам под среднюю процентную ставку — и доход копится, и риск потери банковских средств практически исключен.

Банковская терминология разделяет все многообразие кредитных портфелей на три вида:

• Оптимальный. В него заложены такие условия, которые наилучшим образом отражают маркетинговую политику и общие стратегические устремления банка.

• Сбалансированный. Воплощает идеальный баланс между риском и доходностью, все финансовые характеристики и структура кредитов подобраны под широкий круг клиентов.

• Нейтральный. Для этого портфеля характерны низкие амбиции — при невысоком доходе риски также минимизированы.

Банки стремятся не только нарастить объем кредитного портфеля, но и проработать его качество. Если портфель растет — это показатель того, что и с качеством кредитования у банка все в порядке.

В отношении кредитного портфеля банк подвержен таким рискам:

1. Разбалансировка. Здесь лежит фундаментальный принцип: если банк выдает рискованные ссуды, этот риск должен перекрываться соразмерными надежными доходами с других ссуд. Если баланс не выдержан, банк терпит убытки.

2. Потеря вектора. Кредитный портфель в первую очередь отражает финансовую политику банка, его устремления. Если «верхушка» управления не может выработать общенаправленную политику, то условия по кредитам «кто в лес, кто по дрова» не позволят получить максимальную прибыль от вложений.

3. Потеря качества кредита. Качественный кредит говорит сам за себя — ведь он пользуется спросом у населения и организаций. Но при этом невозможно раз и навсегда разработать «золотой» кредитный портфель. Он должен корректироваться по меняющимся жизненным запросам, отвечать реалиям времени.

На распределение кредитных ресурсов банка внутри портфеля влияет множество факторов:

• насколько рискованны и доходны отдельно взятые кредиты;

• популярность отдельных кредитов у населения;

• положения и нормативы по кредитным рискам, установленные ЦБ;

• процент распределения кредитных ресурсов банка на краткосрочные и долгосрочные.

тема

документ Кредитные каникулы
документ Кредитные операции
документ Кредитные отношения
документ Кредитный кооператив
документ Кредитный рынок

Не забываем поделиться:



назад Назад | форум | вверх Вверх

важное

Кого следующего затронет прогрессивная шкала НДФЛ
Новые пенсионные удостоверения с 2021 года
Дефолт в России в 2020 году
Предоставление кредитных каникул в 2020 году
Девальвация рубля в 2020 году
Как получить квартиру от государства в 2020 году
Не стоит покупать доллары в 2020 г.
Как жить после отмены ЕНВД в 2021
Изменения ПДД с 2020 года
Запрет залога жилья под микрозаймы в 2020 году
Право на ипотечные каникулы в 2020
Электронные трудовые книжки с 2020 года
Новые налоги с 2020 года
Изменения в продажах через интернет с 2020 года
Изменения в 2020 году


©2009-2020 Центр управления финансами.